Ответ на данный вопрос может быть интересен, так как позволяет понять, какие инструменты и методы можно использовать для оценки эффективности ...
Подпишитесь на нашу социальную систему вопросов и ответов, чтобы задавать вопросы, отвечать на вопросы людей и общаться с другими людьми.
Войдите в нашу социальную систему вопросов и ответов, чтобы задавать вопросы, отвечать на вопросы людей и общаться с другими людьми.
Забыли пароль? Пожалуйста, введите Ваш адрес электронной почты. Вы получите ссылку с помощью которой создадите новый пароль по электронной почте.
Пожалуйста, кратко объясните, почему, по вашему мнению, следует сообщить об этом вопросе.
Пожалуйста, кратко объясните, почему, по вашему мнению, следует сообщить об этом ответе.
Пожалуйста, кратко объясните, почему, по вашему мнению, следует сообщить об этом пользователе.
1. Шарп-отношение (Sharpe ratio) - показатель, который позволяет оценить доходность индекса в соотношении с риском, связанным с его инвестированием. 2. Трейнор-отношение (Treynor ratio) - аналогично шарп-отношению, но учитывает только систематический риск (бета) индекса. 3. Якобсонова мера (Jensen'sПодробнее
1. Шарп-отношение (Sharpe ratio) — показатель, который позволяет оценить доходность индекса в соотношении с риском, связанным с его инвестированием.
2. Трейнор-отношение (Treynor ratio) — аналогично шарп-отношению, но учитывает только систематический риск (бета) индекса.
3. Якобсонова мера (Jensen’s measure) — показатель, который оценивает доходность индекса в сравнении с ожидаемой доходностью, определяемой капиталовложением в риск-безопасный актив.
4. Альфа (Alpha) — показатель, который показывает отклонение фактической доходности индекса от его ожидаемой доходности, определяемой капиталовложением в риск-безопасный актив.
5. Бета (Beta) — показатель, который показывает чувствительность индекса к изменениям рыночной среды.
6. Коэффициент корреляции (Correlation coefficient) — показатель, который позволяет оценить степень взаимосвязи между доходностью индекса и доходностью других активов.
7. Тесты статистической значимости — позволяют оценить, насколько статистически значимы различия в доходности между индексом и другими активами.
8. Графические инструменты — такие как графики доходности, волатильности и кумулятивной доходности, позволяют визуально оценить эффективность индекса.
9. Рейтинговые агентства — многие финансовые организации и аналитические компании выпускают рейтинги и отчеты о доходности и эффективности различных индексов.
10. Индексы индексов — такие как S&P 500 или Dow Jones Industrial Average, позволяют сравнить доходность и эффективность различных индексов между собой.
Видеть меньше